题目类型：
单选题
题目内容
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
正确答案
B
题目解析
如题，期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。在损益平衡点处，两个收益正好相抵。
（1）权利金收益＝（-20）－10＝-30；
（2）买入看涨期权，当现市场价格150＞执行价格140，履行期权有利可图（以较低价格买到现价很高的商品），履约盈利＝150－140＝10；买入看跌期权，当现市场价格150＞执行价格130，履约不合算，放弃行权。因此总收益＝（-30）＋10＝-20。